澜澄随机基金大幅跑赢大盘

风泽量化研究所最新发现、独家构造风泽澜澄（Random蓝灯）30基金。

从全部沪深A股股票中，完全随机选取30只股票构建澜澄30基金。约50次选取的组合全部能够在14年中-15年中、15年中-16年中两年时间大幅跑赢沪深300指数，即14年涨得更多，15年跌得更少。两年总收益率范围80-150%，平均超过大盘收益40%。最高年收益110-210%，最大跌幅0-40%，普遍跌幅只有20%，低于大盘跌幅。并且在15年下半年的动荡期竟然能够随机到30只股票组合回报率为正值的基金。（数值为四舍五入约数，但是十位数上显著也有足够意义了）

注意是约50次随机组合的全部情况，仅有两次出现单年不如大盘，但是两年综合收益率依然超过。无脑随机的股票组合跑赢大盘，并且安然度过暴跌时期，理论上并不意外。相对于大盘成份股而言，随机号码选取股票中更大概率出现中小板创业板以及壳股庄股，这些股在动荡的行情中超过银行两桶油这些大盘股才是正常现象。另外50次如果不重复能够覆盖1500只股票达到全部股票的一半，但是每次摘30个的结果并不一样。

无论如何，风泽澜澄30基金（多次随机抽样后正态分布平均值、也就是年化超过大盘约+20%）或许能够成为新的校准基金表现的指数。更多回测待进一步研究。历史行情不代表未来走势。

最后一句：我们做了好几个量化模型，实打实做得，虽然能跑赢大盘，但都没跑赢这个随机基金。换句话说，这些量化模型在庄家面前、在经济大势面前，到底有多扯淡呢？然而为了装逼还是要做量化得啊。