老李

2016年9月25日星期日

期权的时间

以前做A股时候，只要看价格就够了，而事实上也是如此。以A股小学生水平，有动量指标和筹码区间分布就够了，跟主力潜伏个中长线不用考虑时间成本，不用管拿多久。

然而做美股期权，哪有只看纵轴不看横轴的技术分析？随便耗个两天指标钝化，期权就剩废纸了。一张图一共两个轴，少50%信息量就是作死。

扯了点废话其实只是想起了这张图。期权技术分析真正精髓：

带横轴的技术分析，江恩厉害的但是用不好，黄金线横着画误差太大，波浪除了瞎画就是马后炮，据说有会做周期的神浪，但是见识不到。一般形态分析最实用。

2016年9月22日星期四

早先没好好列表，所以这次又不成功，本来是大赚的机会（比如模拟盘全仓金子末日call不成功则reset这种），另外埋得时候也没想到日本央行半夜先引发金子大涨。
加息：
大盘跌一下再上，金子跌一下再上，油跌一下再上……总之还是要上。
不加息：
直接全都飞了，大盘主要问题是vix会暴跌导致call不赚钱。
理想的策略
-gld put，+spy straddle，+vxx put，-uso put
还有做多CAD因为油价和美元同时会利好
留一点方向出来之后追
因为地球人已经挡不住央行比水都多的钱了

2016年9月20日星期二

赌财报>ADBE, FDX

好几天没搞了，这次做了两个diagonal，都是偏bullish的

ADBE -10月97.5put +11月95put，成本1分（和400%于成本的手续费，fuck）
p/l基本上是涨到105附近会亏，跌的话97.5最赚，跌破95有大亏。其实也就比calendar微偏向bullish，赌猪95-105附近。
偏bullish也是觉得adbe满脸要冲110但是连续几次财报都没上去，虽然不明真相PE高到40倍但是机构总要往上拉的吧。

结果是盘后106，并不像所想象的超105就会因为收获两张废纸输掉1分钱本金，而是直接翻了30倍到3毛（妈蛋计算错了，原来能发这么大的财）。也就是近期的97.5put因为IV暴跌迅速减值所以两个期权差价增加。妈蛋30倍啊30倍（跌破95则每手亏掉中间的差值250刀，这才3毛利润，其实风险还是很大）。

财报后才想起来这是阿叉CEO的股票，特么必须涨啊。月线走得非常难看，等110看有没有机会空一把。

FDX -末日167.5call +下月170call，成本26分（和高达成本10%的手续费，fuck，平仓还得再有10%，fuck*2，这些低成本期权组合真是的白给券商做贡献）

因为前一天公布了2017年涨价4%吧，这明摆着是要继续抢钱了，所以得看涨。另外看了一个比例就是AMZN/FDX，觉得到了均线之上一定瓶颈了，去年AMZN涨太多，所以分母这块大概率会涨得比分子要快。再看前高170阻力应该比较强，考虑到在fed公布政策前夕所以庄家不太会一步到位拉过170，所以这么设计。p/l自然是停在167.5最好，不过周五expire之前末日会有极很高atm价值，中间能差4倍。

结果是被爆菊了，亏损70%。收盘前一度涨到4毛没卖，然后盘后正好167.5这个比较危险：是否买入正股补仓。任何远离这个价格的情况都会导致收益暴跌，尤其是继续涨超过170就亏损。结果第二天直接拉过170达到172，彻底爆菊，超过170后目测比较难这周跌回去，万一不加息就会继续上攻，满格爆菊250刀差价。所以挂单止损了。这要是170calendar就能爆赚，或者170/172.5也能翻倍，还是差了点主要没想到一步拉过170。

diagonal用的比较少，方向上还是要有把握。